もしまだ 「売」「買」を丁半博打のように決めている のならば、
もしまだ 「損切りが出来ずにズルズルと評価損を拡大している」 ならば、
もしまだ 「気になって夜も眠られないトレードをしている」 ならば、
もう、そんなトレードから卒業しませんか？
もし、卒業したい気持ちがあるならば･･･その方法をお伝えいたしましょう。
もし、卒業したい気持ちがあるならば･･･その方法をお伝えいたしましょう。
実は私も同じようなトレードで悩み苦しみ、そして卒業しました。
人様にお話するのは恥ずかしいのですが･･･聞いていただけますか？
私がＦＸを始めたのは２００６年６月。
暴落後（円高）のスワップ狙いにはオイシイ時期にＦＸの世界に足を踏み入れました。
スワップ狙いでハイレバレッジ。
円安の波に乗って為替差益＋スワップで資産は面白いように増えていきました。
そこへ２００７年２月の円高の波がやってきたのです。
頭の中にはロスカット（損切り）という言葉が全くありませんでした。
分単位・秒単位で減っていく資産を固まって見ているだけの数日間を過ごした挙句に
最悪の強制ロスカット。
パソコンの画面からポジションが消えた瞬間のあの虚しさ･･･。
頭の中が真っ白になって一瞬何が起こったのか分かりませんでした。
しかし、人間都合の悪いことはすぐに忘れてしまうものです。
その後またもや円安の波に乗り、
激減した資産も順調に増え残高を見るのが楽しい日々が再びやってきました。
それに「円高がまたきても少し我慢して乗り切ればまたどうせ円安になるから大丈夫！」
と甘い考えに浸っていました。
そして、ご存知のとおり２００７年８月からの
サブプライムローン問題での円高がやってきました。
全部は書きません。
ご想像通り２度目の強制ロスカット。
しかも２回目は甘い考えもあって１回目よりも傷口は広くて深かったのです。
自分のおろかさに疲れてしまいました。
気持ちばかりが焦り残り少なくなった資産を元に戻す良い方法はないか、
手っ取り早い方法はないかと探し回り、流行のＦＸシステムトレードを始めました。
しかしこの時の私のようにマイナス思考＋焦りばかりの人間には
都合の良い幸せはきませんでした。
日中はもちろんのこと、夜中もシステムトレードの売買サインのベルが鳴っては飛び起き、
気になっては目が覚めてパソコンを見る生活を続けましたが、
結局システムの最大ドローダウン更新に遭遇。
じゃ、別の人気システムを･･･、
はい、こちらも最大ドローダウン更新に遭遇。
損ばかりを拾って歩いていました。
精神的に疲れ、夜中のベルにも疲れ、マイナス思考にも疲れ、
もうどうして良いのか分からなくなっっていた時、
よく見ていたサイトで「あまり人には教えたくない優れた商材」
として紹介されていたのが日経２２５先物のシステムトレードだったのです。
今思うとこの出会いが私の転機でした。
なぜ、相場の世界で負けていたのか？それは単純なことでした。
頭では分かっているのに実行していなかったこと。
そう、マイルールを持っていなかったのです。
マイルールとは･･･例えば絶対必要なロスカット。
大きな評価損を抱えながら
・「自分はスワップ派だから」
・「評価損は確定していないのだから損ではない！」
・「もうここまで大きくなった評価損を確定するのは嫌だ！」
なんて理由を作ってロスカットから逃げていませんか？
私は逃げていました。
と言うかロスカットをすること自体考えていなかったのです。
厳しい相場の世界でなんて無防備なことをしていたのだろうと
今になってみれば思うのですが、その当時はそれが当然のことのように思っていました。
もちろん湯水のようにお金を持っていてこれ位のお金は無くなっても全然問題ないよ！
という方は別ですが、そのような方はなかなか居ないでしょうし、
実際はこのような大金持ちの方ほど資金管理がしっかりできているものです。
だから大金持ちになっているのですから。
ロスカットの値は考え方によって違うでしょうが例えば
・２％下がったらロスカット
・２５日平均線を割ったらロスカット
・週末には全ての持ち高を０にする
など是非マイルールとして決めていただきたいです。
他には投資資金が３割減ったら一度休んで相場から離れてみるとか。
利益確定もよく言われる「頭と尻尾はくれてやれ」の考えにしたがって欲張らないとか。
体調のよくない日は相場は休むとか・・・。厳しい相場の世界。
是非、自分の相場に対するマイルールをしっかり持って臨んでください。
それが相場に負けない、資産を守ることに繋がるはずです。
はじめまして、
今回日経２２５先物のシステムトレードを紹介させていただきます十川と申します。
なぜ今回、私が日経２２５先物のシステムトレードを紹介させていただくことになったのか･･･。
それは･･･私の転機となった日経２２５先物（ミニ）を投資商品として
もっと身近に感じて欲しいと考えたからです。
私も嵌っていましたが巷ではＦＸブームで
もちろん利益を出されている方もたくさんいらっしゃると思いますが
私のようにスワップ狙いで始めて、ロスカットをしなかったばかりに
大きな為替差損をだした方（今も評価損を抱えている方）も
利益を出されている方以上にいらっしゃると思います。
また
・忙しい毎日を過ごしているサラリーマン・ＯＬの方
・家事育児などで忙しい主婦の方
・一生懸命何かに打ち込んでいて時間のない方
1日たった１５分程度でできて
「売」「買」に悩む必要のない・ロスカットに悩む必要のない投資商品
を知ってもらいたいのです。
”先物取引”と聞くとなんだか難しい＋怖いイメージがありませんか？
私ははっきり言ってありました！
しかし調べると日経２２５先物取引というのは
日本を代表する企業２２５社の株価を平均して算出した「株価指数」を
まるで株式取引をするような感じで売買できる取引だと知ったのです。
しかも「株価指数」なので倒産することもありません。
みなさんは株券が紙くずになった経験はありませんか？
私は以前持ち株が上場廃止の為に紙くずになった経験があり、
これだけでも株以上に安心できる投資商品だと考えました。
そう思われませんか？
また「信用株式取引」「外国為替取引」のように
「売」からでも「買」からでも始めることが出来るのです。
これは上昇・下落を日々続ける相場において
どちらでも利益をだせるという大きなメリットです。
「現物株式取引」の場合は「買」だけの一方通行なので
下落相場では休むか拡大する持ち株の評価損を見ているだけ、
もしくは損切りするしかありません。
他にも
・証拠金のみで取引できるので少ない資金で大きな取引ができます
・日経２２５先物ミニの登場で少ない資金でも取引できます
・日中のみの相場なので時間のメリハリができます
さらにもう一つ
・税金の課税方法が税率２０％の申告分離課税となります。
また損失が出た場合確定申告することで
翌年から３年間にわたり繰越控除することができます。
これは所得が３３０万円を超えるサラリーマン・ＯＬ・その他所得がある方にとっては
先物取引による税金を少なくできるメリットです。
また、今年損が出て来年利益が出た場合確定申告をすることによって
相殺することができるのでこれもメリットとなります。
さらにさらに、先程も触れましたが『日経２２５先物』の１／１０の証拠金で売買できる
『日経２２５ミニ』が登場し、私たち一般人にも身近な投資商品として人気がでています。
現在「日経２２５先物」はラージ１枚に対して証拠金が約７０万円必要ですが
ミニはこの１／１０なので約７万円の証拠金で取引することができます。
ですので自己資金によってミニ１枚に限らずミニ２枚・ミニ３枚と自由に設定することができます。
（だからと言って証拠金だけを用意して売買しないでくださいね。
もし初日に損がでたら次の日から売買ができなくなってしまいます。）
これで無理な取引をしなければ安全で尚且つ少ない資金でも利益をだしやすく、
メリットの多い投資商品だと分かっていただけたと思います。
システムトレードについては･･･
今ではＦＸでも多くのシステムトレードがありますので
ご利用されている方も多いかもしれませんがいろいろなメリットがあります。
・感情に左右されない
・売買の判断基準が決まっている
・検証を繰り返しているので大きな負けは起きにくい
などなど
決めたルールに従い淡々と売買するのがシステムトレードです。
決して難しく考えないでください。
例えば
”前日陽線（寄値より終値が高く終わった）だった翌日は陰線になる確率が高そうだ、
なら売ったらどうだろうか”
とか
”５日移動平均を２日間続けて越えた時は翌日も高くなる確率が高そうだ、
だから買ったらどうだろうか”
と自分で一定のルールを決めて過去のデータで調べるのです。
調べた結果やはり勝つ確率が高かった・この考えは正しかった、ならこのルールに従って売買しよう！
こうして決めたルールに従って売買すること、これがシステムトレードなのです。
全然難しくないでしょう！
これこそ本題です。
実はこの『日経２２５先物』と『システムトレード』はベストカップルなのです。
それは日経２２５先物取引が
《過去データから再現性のあるルールを作れる可能性が高い》
大変システムトレードに適した投資商品だからなのです。
例えば簡単なところで
過去データで調べるとニューヨークダウの終値が前日比で上がっていれば
翌日の日経２２５先物は○○の確率が高いとか
ニューヨークダウの終値が前日比で下がっていて
前日の日経２２５先物が○○なら今日は○○になる確率が高いとか････。
このように日経２２５先物は過去データから勝つ確率の高いルールを作りやすい投資商品なのです。
システムトレードは過去データで利益を生み出す為に
作ったシステムだからといっていつでも勝ち続けるわけではありません。
勝って負けて勝って負けて（３歩進んで２歩下がるという感じでしょうか）の繰り返しで
勝と負の差額を積み上げていくものなのです。
なので勝つ日が続く時もありますが負けが続く時もあります。
その為、優れたシステムかどうか判断する大きな材料として総利益額は当然ですが
最大ドローダウンの金額が問題になってくるのです。
最大ドローダウンとは？
･･･そのシステムで生み出した資産のピークから最大に減少した地点でのマイナス分の金額です。
システムトレードとは山あり谷ありを繰り返します。
その一番高い山から一番低い谷までの高低差が最大ドローダウンになります。
私は総利益がいくら素晴らしくてもこの最大ドローダウンが大きければ
博打要素がでてくると考えています。
当たれば大きいが外れても大きい。
勝ち続けている時は人間の心理としてシステムトレードを続けることは簡単ですが、
負けが続いた時に続けることができるか？という問題がでてきます。
システムトレードは続けなければ意味がないのです。
やはり心理的負担を少なくするためにも最大ドローダウンは小さい方が安定して安心だと思っています。
と、ここまでの説明が長くなってしまいましたね。
なんのサイトを見てったっけ？と忘れていませんか？（笑）
ここで私が苦労して作り出したシステムを紹介させていただきます。
実は先程お話した私の転機となった「日経２２５先物システム」は優れたものでした。
が、私の希望する条件を全ては満たしてはいませんでした。
私のシステムに対する条件は
・全期間１年も損益がマイナスの年がないこと
・最大ドローダウンを極力抑えること
・小手先の無理なルールは作らない
・条件が合わない時は売買は休む
・誰にも分かりやすく・使いやすいシステムにする
以上の５項目でした。
希望するシステムがないなら「自分で自分のためのシステムを作ってしまえ！」と考えたのです。
単純な人間なのです。
実は以前仕事でシステム開発をしており、
その時に培った技術を利用して（しかしルール作りには技術よりも根気が要求されます）
日経２２５先物の過去のデータを使って、
過去の利益率が高く、またＳＰＡＮ証拠金制度が始まった後も
同じく利益率が高くさらには将来にも通じるであろうパターンを何度も何度も探しました。
これはＳＰＡＮ証拠金制度が始まる前は値幅がとても大きくシステム化すると
総利益は良い数字が出やすい（最大ドローは大きくなります）のですが
その後も使えるルールとなると数が減ってくるからです。
だからと言って過去数年それも短期間だけ良ければ良いというものではなく
自分の資産を増やす為にも安心して信用してシステムトレードを続けようと思うと
全期間でマイナスの年がないということにこだわりました。
ルールは今だけ調子の良いものなら簡単に作れます。
しかし長期間利益を生み出し
今後も再現する確率の高いルールを見つけるのがなかなか根気のいる作業なのです。
是非一度システムトレードに興味がある方は試してみたらいかがでしょうか。
大変根気のいる作業ですが納得するルールを見つけた時の喜びはそれは
もう興奮して夜眠れなくなるくらいですよ。（笑）
こうして厳しい条件を満たして出来上がったのが
今回紹介します「ＳＡＩＥＩ−１」システムです。
この「ＳＡＩＥＩ−１」システムはＣＭＥ日経２２５先物（シカゴ）のデータも
利用してサインをだしています。このデータ（ＣＭＥ提供分）のある
全期間（１９９０年１０月〜）で年間損益はマイナスが一度もありません。
さらには年間平均利益がこのシステムが得意とするＣパターンで600万円を越えました。
また値幅の小さくなったＳＰＡＮ証拠金制度採用後の2001年以降でも
年間平均450万円越えの利益をだしています。
<損益表> 1990年10月〜2009年12月30日まで
| Ａパターン | Ｂパターン | Ｃパターン | |
| １９９０年 | 1,150 | 1,860 | 2,200 |
| １９９１年 | 4,730 | 4,060 | 5,570 |
| １９９２年 | 4,560 | 4,860 | 8,770 |
| １９９３年 | 7,850 | 7,940 | 10,980 |
| １９９４年 | 270 | 1,340 | 2,650 |
| １９９５年 | 2,740 | 4,030 | 5,480 |
| １９９６年 | 4,540 | 3,610 | 5,570 |
| １９９７年 | 7,830 | 8,100 | 13,400 |
| １９９８年 | 10,020 | 11,100 | 14,290 |
| １９９９年 | 530 | 1,290 | 1,820 |
| ２０００年 | 8,510 | 8,750 | 11,940 |
| ２００１年 | 6,760 | 8,560 | 12,090 |
| ２００２年 | 3,870 | 3,030 | 4,560 |
| ２００３年 | 2,400 | 2,600 | 3,820 |
| ２００４年 | 3,840 | 2,670 | 3,850 |
| ２００５年 | 2,540 | 2,310 | 2,210 |
| ２００６年 | 4,320 | 3,080 | 4,420 |
| ２００７年 | 2,020 | 2,050 | 3,430 |
| ２００８年 | 1,440 | 3,240 | 5,850 |
| ２００９年 | 220 | -430 | 80 |
| 累計 | 81,240 | 85,150 | 124,080 |
<パフォーマンス表>
| Ａパターン | Ｂパターン | Ｃパターン | |
| 総損益 | 34,950,000 | 35,420,000 | 51,310,000 |
| 勝率 | 0.54 | 0.49 | 0.49 |
| 総トレード回数 | 1,663 | 1,663 | 1,663 |
| トレード率 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| プロフィットファクター | 1.50 | 1.55 | 1.62 |
| シャープレシオ | 1.62 | 2.51 | 4.06 |
| 最大ドローダウン | -2,360,000 | -1,540,000 | -1,380,000 |
| 月間平均収益 | 317,727 | 322,000 | 466,455 |
| 年間平均収益 | 3,812,727 | 3,864,000 | 5,597,455 |
*Ａ・Ｂ・Ｃパターンは2008年10月最大ドローダウンを更新しました。
*Ｃパターンは2009年2月最大ドローダウンを更新しました。
表を見ても？？と思われる方に少し説明を。
損益表はそのままシステムのサイン通りに売買した場合のその年の利益を表しています。
Ａパターン・Ｂパターン・Ｃパターンとは･･･
・Ａパターンはロスカット値（損切りの値）が固定
・Ｂパターンはロスカット値が前日の値動きで変動
・Ｃパターンは条件があった日（高い勝率の日）だけ２枚売買
（２枚トレードの確率は３５％なので３日に１回程度です。）
パフォーマンス表の分かりにくい項目を説明します。
・プロフィットファクター・・・総利益を総損失で割ったものです。
・シャープレシオ・・・総損益を最大ドローダウンと検証期間で割ったものです。
一般的に総損益とプロフィットファクター・シャープレシオの数値が高く
最大ドローダウンが小さいものが理想とされています。
「ＳＡＩＥＩ−１」 はこれら全ての数値において商材の中でも
トップクラスのものではないかと思っております。
合わせて先程提示した条件も全てクリアしており安定した利益を生み出すシステムになりました。
特に重視していた最大ドローダウンについても私にとっては納得いく数字となっております。
最大ドローダウンについてもう一度お伝えすると･･･
システムトレードを続けていく中でドローダウンというのは心理的に大きな負担になります。
実際運用を始めると調子の良い時は問題なく淡々とサインに従うことができるのですが
ドローダウンに遭遇するとだんだんと不安になり自己判断で売買を休んだり
裁量トレードをしたり間違って売買取引をしてしまったりと
いろいろなものが崩れだしてしまいます。
しかもこんな日に限ってシステム通り売買すると
大勝できる日だったりすることが往々にしてあるのです。
皆さんもありませんか？買っていた銘柄を諦めて売った途端に急上昇する、
こんな感じのことが起きてしまうのです。
ですので出来るだけこのような感情にならない為にも
最大ドローダウンを抑えたかったのです。
「ＳＡＩＥＩ−１」は日経２２５先物を利用した”寄り引きシステム”です。
簡単に利用方法を説明しますと････。
１．必要なデータをエクセルシートに入力します。
２．入力して出たサインに従って相場の寄り付き前に注文をだします。
３．相場が始まったら約定を確認してサインと逆行したときの為に"逆指値注文"を出します。
４．相場が終わる前１４時４５分過ぎに”逆指値注文”の約定を確認します。
５．約定していればそこで終了。約定していなければ”決済注文”をだします。
＊必要なデータは日本時間で
サマータイム時ＡＭ５時１５分以降・それ以外時ＡＭ６時１５分以降取得可能ですので
サラリーマンや朝お忙しい方でも時間の余裕があります。
＊証券会社によっては発注の際、同時に逆指値注文ができるので
作業を１つ減らすことも可能です。（ご利用の証券会社に確認してみてください。）
これで一日の作業は終了です。簡単でしょう。
初めて日経２２５先物をするので分からない・難しいと思われた方も
毎日の流れをマニュアルで詳しく説明していますので安心してください。
またメールサポートもしていますのでさらに安心です。
「ＳＡＩＥＩ−１」のこの検証結果って本当なの？
と疑いをもった方もいらっしゃると思います。
その方のために、このシステムにはサインをだすロジックはもちろんですが
過去のデータを全期間掲載していますので自分の目で検証結果が本当なのか、
毎年・毎月の検証結果はどうなっているのかを確かめてから
運用していただくことができるのでさらに安心です。
とにかく初めてだったので最初はビクビクしながら
証券会社に日経２２５先物ミニの口座を開きました。
ＦＸだと割りと簡単に口座を開けたのですが
やはり証券会社＋先物取引ということもあって書類が多かったです。
売買初日は何度も何度もシステムに自分で入力した数字が間違っていないか確認して
出たサイン通りに緊張しながら注文をだしたのをハッキリ記憶しています。
そして結果は残念ながらロスカットにかかりマイナスからの始まりでした。
が、何故か気分すっきり「ヨッシャ！これで行くで！」と思ったのです、
何故でしょうね。(笑）
次の日は大勝でした、前日のマイナスからプラス２万円程に増えました。
それもミニの口座で一日３０分程使っただけでです。
（なぜ３０分？と思われましたか。
この頃は私も初心者の為何度も見直しをしており３０分位かかっていたからです。）
結局これが毎日の繰り返しなのです。
負けて勝って負けて勝って繰り返して
今ではＦＸをはじめた時の元本まであと少しのところまで戻ってきました。
それも今は一日に使う時間は１０分程だけでです。
お金以外に何を得たかと言えばやはり大きいものは気持ちの余裕と安定した精神状態ですね。
毎日のトレードに一喜一憂することなく（多少はやはりします。）
切羽詰まった思いに振り回されることなシステムトレードを続けています。
「ＳＡＩＥＩ−１」システムなら今までトレードに拘束されていた時間を
自由に使えるようになるだけでなく評価損に悩んで夜も眠れないということもなくなります。
当然このシステムも良い月ばかりではありません。
一年を通じて良い月もあれば悪い月もあります。
またドローダウンも必ずやってきます。
これはシステムトレードの宿命のようなものなのです。
もしかするとあなたがこのシステムを利用しだしたとたんにやってくるかもしれません。
しかしそこで止めてしまっては以前の私のように損ばかりを拾って歩きかねません。
半年・一年の長期利用、もしくはマイルールを決めていただき
（例えば最大ドローダウンを２倍更新したらその時の相場と
システムが合っていないと判断して利用を止める等）
それまでは是非続けていただきたいと考えています。
合わせて分散投資をお勧めいたします。資産を増やすだけでなく守る為にも
投資商品の分散はもちろんのこと、日経２２５先物のシステムトレードでも分散を
強くお勧めします。先程もお話しましたがシステムトレードには必ずドローダウンが
やってきます。その時に一つのシステムに全力投球していた場合、大きなダメージを
受けてしまいます。しかし、分散投資をしていれば他のシステムにその時の相場に
あっていて利益を生み出しているシステムがあるかもしれません。
資産を守る為にも是非分散投資をお勧めいたします。
最後にマイナスな話を？なぜ？と思われるかもしれませんが、
実際可能性が０ではないので心構えとしてお話しました。
もちろん一年間トータルで見る「ＳＡＩＥＩ−１」は
今までプラスの年ばかりとなっておりますので
今後も勝ち続ける可能性が高いシステムだと考えております。
是非皆様の投資ライフにご活用ください。
このような方は「ＳＡＩＥＩ−１」＆システムトレードに向いている方です。
・システムトレードに興味がある方
・裁量トレードでなかなか利益をだせない方
・感情に左右されるトレードはもう嫌だと思っている方
・日経２２５先物（ミニ）に興味のある方
・朝・午後合わせて１５分程度時間が取れる方
・お小遣いを増やしたいサラリーマンの方
・へそくりを増やしたい主婦の方
・貯蓄を増やした方
・現在の投資に分散投資として日経２２５先物を取り入れたい方
・２４時間動いている外国為替証拠金取引（ＦＸ）に疲れた方
・投資をしながら夜はぐっすり寝たい方
・シンプルなトレードをしたい方
会ったことのない人間の話なので本当に大丈夫だろうかと
購入を迷われている方も多いと思います。
しかしこのシステムには全ロジックの公開と過去データもつけておりますので
検証結果を自分の目で見て確かめることができ、
ここに記載している数字が本当であることが分かっていただけると思います。
また期間限定で今なら価格も安く提供しています。
是非この機会にお求めいただき一緒にシステムトレードの醍醐味を味わってみませんか。
ご検討宜しくお願いいたします。
Ｑ：これはいつ完成したシステムですか？
Ａ：２００７年１２月半ばまでのデータで作成して１２月末には完成していました。
２００８年１月からは実運用に耐えるシステムかを日々確認しており、
現在の不安定な相場でも安定しているシステムだと判断して販売に踏み切りました。
Ｑ：エクセルシートへの入力が不安ですが大丈夫でしょうか？
Ａ：マニュアルに詳しく説明していますのでゆっくり読んで入力してください。
またシステムトレードをする上で少しはエクセルを勉強している方が
いろいろな意味で役に立つと思います。
覚えるとだんだん楽しくなってきますよ。
Ｑ：すぐにシステムトレードを始めることはできますか？
Ａ：まずは証券会社に日経２２５先物の口座を開設してください。
開設した口座に入金をしてから売買が可能になります。
Ｑ：準備資金は最低どれくらい必要ですか？
Ａ：希望のパターンの最大ドローダウンの1.5倍〜2倍＋証拠金を最低目安にしてください。
例えばＣパターンなら119万円×1.5倍＋現在の証拠金約70万円×2（最大2枚の為）で
約320万円→最低約350万円を目安にしてくだい。
また、日経２２５先物ミニを利用する場合はこの１／１０を目安にしてください。
Ｑ：売買注文はパソコンが必要ですか？
Ａ：現在は携帯電話で売買できる証券会社も増えてきています。
ご利用の証券会社に確認してみてください。
Ｑ：絶対、儲かりますか？
Ａ：相場に絶対はありません。システムは過去のデータを検証して勝つ確率の高い
パターンを見つけてルール化したものです。利益を保障するものではありません。
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